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算法交易执行策略：VWAP(成交量加权均价)/TWAP(时间加权均价)/Implementation Shortfall(执行缺口最小化)算法原理与Python实现、大单拆分(母单→子单)、暗池与大宗交易渠道选择、A股算法交易平台生态
从零搭建量化回测系统：回测框架选型（Backtrader/Zipline/VNPY/自研）、核心模块设计（数据/信号/执行/风控/绩效）、回测陷阱避坑（前视偏差/生存偏差/过拟合）。帮你不被回测曲线骗到
股票新手从模拟盘到实盘的完整过渡方案：为什么要先做模拟盘(验证你的方法是否有效/用零成本体验真实市场波动/建立交易习惯——跳过模拟盘的新手亏损概率>90%)——模拟盘训练三阶段(①基础期1-2个月:学会下单/撤单/条件单/看盘——关注操作熟练度而非盈亏/②验证期2-3个月:用固定策略模拟交易/每次记录交易理由/积累至少50笔交易/③考核期1个月:考核指标=胜率>45%+盈亏比>1.5+最大回撤<15%+交易纪律执行率>80%)——模拟盘的局限性(不会真实感受亏损的痛苦/滑点和冲击成本忽略/可以随意大资金/没有心理压力——所以模拟盘盈利≠实盘盈利)——从模拟到实盘的过渡(先用10%资金/3个月后如稳定盈利再加仓/1年后才考虑全仓)——模拟盘推荐平台(同花顺/东方财富/雪球都有免费模拟盘)
中小盘股投资方法论：小市值效应(A股小盘长期跑赢大盘的历史证据/中证1000vs沪深300对比)→专精特新企业筛选(工信部认证/细分市场占有率/研发投入)→中小盘选股框架(高成长+低覆盖+低估值的三低一高策略)→流动性风险管理(日成交额<5000万需警惕/大资金建仓需分散/退出冲击成本估算)
量化策略容量测算方法论：基于换手率的容量估算(单标的容量=日均成交×可占用比例)、持仓集中度与容量关系、市场冲击模型反推容量上限、A股不同市值段策略的容量参考(沪深300组件vs中证2000组件).私募"策略容量满了"的识别信号
优化下单执行策略，降低冲击成本和滑点，提高交易效率
量化交易成本精细建模：中国A股费率结构(佣金/印花税/过户费)、市场冲击成本估算(Almgren-Chriss模型/I-STAR模型)、滑点回归分析、小盘股vs大盘股成本差异、成本模型的回测集成与实盘校准